Cette stratégie de déménagement moyen bat Achat et Hold par près de 3-à-1 Moyennes mobiles (MA) sont l'un des outils de trading les plus populaires. Leur popularité peut être due à leur simplicité. Avant qu'il y ait des calculatrices ou des ordinateurs, une moyenne mobile simple de 10 jours pourrait être trouvée en additionnant les derniers 10 prix de clôture et en déplaçant la décimale un espace vers la gauche. J'ai parlé à de vieux commerçants qui me disaient que c'était la raison pour laquelle la moyenne mobile de 10 jours devenait populaire. Maintenant, les AM de toute longueur sont faciles à calculer et largement utilisés. Nous avons également des variations du calcul simple. Au lieu de simplement additionner les nombres et de diviser par le nombre total, il existe au moins quatre autres façons possibles de trouver une moyenne mobile: 1. Moyenne mobile exponentielle: Assigne un poids plus important à l'action plus récente du marché dans un effort pour être plus réactif À des changements dans la tendance. 2. Moyenne mobile pondérée: Permet aux utilisateurs de décider quelles données doivent être surpondérées et permet de modifier les valeurs de pondération. 3. Moyenne mobile triangulaire: Peser le milieu des données plus lourdement. 4. Moyenne mobile adaptative: Utilise des facteurs de lissage pour ajuster le nombre de jours utilisés dans les calculs aux conditions de marché actuelles. Chaque méthode a ses partisans et chacune des quatre méthodes ajoute un niveau de complexité à ce qui était à l'origine un indicateur simple. La complexité, du moins dans mon esprit, n'est acceptable que si elle ajoute de la valeur. Visuellement, il semble que les différentes moyennes mobiles se déplacent dans la même direction générale. Le graphique ci-dessous est un graphique hebdomadaire du SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) avec les prix cachés donc tout ce que nous voyons sont les moyennes mobiles. Cela élimine l'encombrement sur le graphique et permet de voir que les moyennes mobiles monter et descendre en même temps. La moyenne mobile adaptative, la mince ligne rouge, se démarque comme étant en retard par rapport à la MA simple, représentée par la ligne bleue épaisse. Au bas de 2009, la MA exponentielle, la ligne brune, était la dernière à signaler un achat. Ce signal est venu après SPY avait gagné plus de 35. Les autres MA ont signalé un achat après un gain de 25. Les grands retards au fond sont l'un des inconvénients les plus importants de la négociation avec une moyenne mobile. L'autre inconvénient important est qu'il ya un grand nombre de petits métiers sur un marché latéral. Sur la base de la comparaison visuelle, on peut dire que les moyennes sont toutes proches les unes des autres. Des tests quantitatifs plus détaillés des différentes approbations sont nécessaires pour développer une opinion plus forte quant à laquelle est la meilleure. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. Tous les résultats sont pour une MA de 26 semaines et le système est toujours sur le marché, longtemps quand le prix est au-dessus de la MA et court lorsque le prix est en dessous de la MA. Chaque MA a livré un faible nombre de métiers gagnants et aucun n'a battu le marché. En creusant plus profondément, nous apprenons que les problèmes de performance sont dus à de grandes pertes sur le côté court. En regardant les résultats d'un système MA longue seulement, se déplacer à l'argent lorsque le prix tombe en dessous de la MA, nous voyons beaucoup mieux. Bien que le nombre de métiers gagnants est encore faible, l'AM adaptatif bat l'achat et la détention d'un montant significatif, près de 3 à 1. Cet indicateur n'appellera pas le haut du marché. En fait, parce qu'il est calculé à partir de données historiques, il est impossible pour n'importe quelle MA de signaler au top ou au bas exact. Au moment de la rédaction de cet article, SPY est bien au-dessus de son MA adaptatif, et basé sur cet indicateur seul, un marché haussier serait intact tant que SPY reste au-dessus de 141,36. Bien sûr, la valeur précise de la MA change quotidiennement, et sera probablement plus élevé lorsque le prochain marché baissier ne commence. Il n'existe aucun moyen d'éliminer complètement les problèmes associés aux moyennes mobiles. Mais selon mon expérience, la meilleure façon de les utiliser est d'appliquer un MA adaptatif comme un signal long seulement. Peu importe le type de MA est utilisé, lorsque les prix sont inférieurs à l'AMC, les chances d'achats rentables sont faibles. Personnellement, I39d envisager la vente de tout stock ou ETF lorsque le prix se déplace au-dessous de la moyenne mobile de 26 semaines. La plupart des articles populaires Comment puis-je utiliser Moyenne mobile (MA) pour créer une stratégie de trading forex Un commerçant de forex peut créer une stratégie de négociation simple de tirer parti de faible risque, des opportunités de négociation de haute récompense en utilisant seulement quelques moyennes mobiles (MA). Moyennes mobiles sont peut-être les indicateurs techniques les plus couramment utilisés dans le commerce de forex. Les AM sont principalement utilisées comme indicateurs de tendance et identifient également les niveaux de soutien et de résistance. Dans le commerce de forex, les MA de 50 jours, de 100 jours et de 200 jours sont considérés comme représentant des niveaux significatifs de support et de résistance. Les deux MA les plus fréquemment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est le prix moyen sur un nombre donné de périodes de temps, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix récents. On trouvera ci-dessous une stratégie de négociation conçue pour les transactions à court terme et intraday sur le marché des changes. Cette stratégie commerciale utilise les EMA parce qu'elle est conçue pour répondre rapidement aux changements de prix. Tracez trois moyennes mobiles exponentielles: une EMA de cinq périodes, une EMA de 10 périodes et une EMA de 50 périodes sur un graphique de 15 minutes. Achetez lorsque le prix et l'EMA de cinq périodes traversent de bas en haut au-dessus de l'EMA de 50 périodes, et l'EMA de cinq périodes est au-dessus de l'EMA de 10 périodes. (Pour un commerce de vente, vendez lorsque le prix et l'EMA de cinq périodes passent de dessus à dessous de l'EMA de 50 périodes.) Prenez seulement les signaux commerciaux dans la même direction que la tendance montrée par l'EMA de 10 périodes sur le graphique horaire. Tant que le prix est au-dessus de la période de 10 EMA sur le graphique horaire, alors seulement acheter des signaux commerciaux sont prises. Si le prix est inférieur à l'EMA de 10 périodes, seuls les transactions de vente sont saisies. Placez l'ordre stop-loss initial en dessous de l'EMA de 10 périodes (pour un achat), mais pas plus de 10 à 12 pips du prix d'entrée. Déplacer l'arrêt de casser même lorsque le commerce est de 10 pips rentable. La cible de profit initiale est 20 pips, ou le niveau de résistance de support identifié suivant. Puisqu'il s'agit d'une stratégie de négociation à court terme, déplacer le stop-loss agressivement que le profit montrant dans le commerce augmente. Forex traders utilisent souvent un court terme MA croisement d'une MA à long terme comme base pour une stratégie commerciale. Utilisez la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour créer une stratégie dynamique de trading forex. Découvrez comment les EMA peuvent être très utilisés. Lire la réponse Apprenez la formule pour calculer à la fois les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles, indicateurs fréquents. Lire la réponse Apprenez à propos des moyennes mobiles exponentielles et comment utiliser le crossover de moyenne mobile exponentielle pour la négociation de swing pour signaler. Lire la réponse Apprenez une stratégie de base de trading forex qui peut être mis en œuvre en utilisant un signal commercial généré par un mouvement de croisement par. Lisez la réponse Découvrez les principales différences entre les indicateurs de moyenne mobile exponentielle et simple et quels sont les inconvénients des EMA. Lire la réponse Apprenez quels autres indicateurs techniques peuvent être les plus utiles pour compléter une stratégie commerciale de renversement de marché en utilisant le. Lire la réponse La stratégie de négociation la plus simple. Je vais partager avec vous l'une des stratégies de trading les plus simples que vous pourriez jamais rencontrer. Ceci est basé sur l'idée de l 'application de KISS. Il n'implique aucun indicateur fantaisiste ou compliqué, ni implique des méthodologies complexes. Après avoir lu cela, vous pourriez vous demander pourquoi il didnrsquot se produire pour vous ou si cela fonctionne vraiment. Je vous assure que si vous suivez cette stratégie exactement comme expliqué ici et aussi adhérer à quelques règles de base et des instructions, vous n'aurez jamais une semaine perdante ou un mois (il pourrait y avoir quelques jours perdants de temps en temps). Donc, si vous êtes prêt pour cela, ici, il va - Moyenne mobile simple 200 (pour la direction) Moyenne mobile simple 10 (pour l'entrée) Délai - Tout. Travaux sur 5 min, horaires et graphiques quotidiens. Day traders pourraient utiliser 5 graphiques min, Swing commerçants peuvent utiliser des graphiques à l'heure et à long terme investisseur peut utiliser des graphiques quotidiens. Article - Il peut être utilisé pour n'importe quelle paire de devises, des matières premières, des indices ou des stocks. Entrée longue - Lorsque la bougie de prix se ferme ou est déjà au-dessus de 200 jours MA, puis attendre la correction de prix jusqu'à ce que le prix baisse à 10 jours MA, puis lorsque la bougie se ferme au-dessus de 10 jours MA sur le dessus, entrer le métier. Stop loss serait lorsque le prix se termine en dessous de 10 jours MA. Entrée courte - Lorsque la bougie de prix se ferme ou est déjà en dessous de 200 jours MA, puis attendre la correction de prix jusqu'à ce que le prix monte à 10 jours MA, puis lorsque la bougie se ferme au-dessous de 10 jours MA sur l'inconvénient, entrer le métier. Stop loss serait lorsque le prix se termine au-dessus de la MA de 10 jours. Limite - La cible de profit varie en fonction de chaque élément. Pour les commerçants de jour, je suggère objectif de bénéfices de 50 de moyenne quotidienne de la fourchette de négociation de cet élément pour le mois dernier. Par exemple, si EURJPY (mon préféré pour le moment) a une moyenne quotidienne de la gamme de négociation de 120 pour le dernier mois, je suggère un objectif de 60 pips par jour de commerce. Objectifs de profit pour les autres éléments peuvent être élaborés de manière similaire. Ce serait une erreur d'utiliser les mêmes niveaux de cible de profit pour toutes les paires de devises. À mon avis toujours monnaie a une personnalité différente. Cela signifie que la fourchette de négociation quotidienne, la volatilité, la réaction à toute nouvelle, etc est différente pour toutes les paires de devises. 1. Suivez les instructions pour l'entrée et la sortie exactement comme ci-dessus. Donrsquot deuxième deviner, ou suppose supposer quelque chose. 2. Évitez d'entrer dans le commerce lorsque le prix est temporairement au-dessous de 10 jours MA, mais la bougie de prix hasnrsquot entièrement formé encore. Entrez le commerce seulement après la bougie de prix se ferme ci-dessous en dessous de la MA de 10 jours. 3. Quitter le commerce immédiatement lorsque la bougie de prix se ferme au-dessus ci-dessous 10 jours MA dans la direction opposée au commerce. Donrsquot rester dans le métier qui le souhaiterait tourner en votre faveur. 4. Jamais commerce jamais dans la direction opposée du marché. C'est-à-dire donrsquot acheter lorsque le prix est inférieur à 200 jours MA et vendre lorsque le prix est supérieur à 200 jours MA. 5. Prendre des bénéfices lorsque la limite est atteinte. Donrsquot être gourmand et continuer à augmenter la cible. Rappelez-vous - Un oiseau à la main vaut deux dans la brousse. 1. Pour les traders de jour de forex, cette stratégie fonctionne mieux dans la session de Londres, car il ya une volatilité maximale. Autour de 3 heures du matin 11h NY serait le meilleur moment. 2. Comme cette stratégie est basée sur une analyse purement technique, je vous suggère de désactiver vos entrées de l'analyse fondamentale et des nouvelles. Ne permettent pas l'analyse fondamentale d'influencer les métiers. Rappelez-vous que le prix est toujours juste. Quel que soit l'effet de l'analyse fondamentale ou Nouvelles a sur la monnaie sera toujours reflété dans le prix. 3. Donrsquot sauter dans les métiers. Laisser le temps pour la mise en place à être formé. Il y aura toujours des opportunités disponibles. 4. L'effet de levier est un tueur silencieux. Donrsquot utiliser le levier excessif pour le commerce. Même la meilleure stratégie dans le monde ne vous empêchera pas d'effacer votre équité. 5. Se souvenir - Seulement 5 des commerçants de jour font l'argent constamment. Et la stratégie de négociation n'est pas la raison numéro un pour cela. Le défaut de mettre en œuvre la stratégie pleinement et ne pas suivre les règles et les lignes directrices est la raison numéro un pour les pertes de la majorité des day traders. Je joindrai ici des images d'écran montrant les signaux d'entrée et de sortie pour différentes devises et pour différents horaires. Fig 1 Euro-JPY 5min graphique pour 14Feb 2013 montrant un bénéfice de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min graphique pour 14Feb 2013 montrant un bénéfice de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Graphique de HR pour de 22-31 Jan 2013 affichant un bénéfice de 200 pips Fig 5- Euro-JPY Graphique de Hrly pour du 04-15 Jan 2013 affichant un bénéfice de 300 pips Fig 6- GBP-JPY Tableau HR pour de 09-15 Jan 2013 montrant un bénéfice de 300 pips Comme on le voit à partir des captures d'écran, ce système n'est pas un Saint Graal de la négociation, en fait, il n'ya pas de Saint-Graal de la stratégie de négociation n'importe où. Chaque système a des métiers rentables et perdants. Mais comme vu ci-dessus, dans cette stratégie, le profit des métiers rentables est cumulativement supérieur aux pertes des métiers perdants. Comme un guide, j'ai observé qu'il ya au moins 2-3 métiers de jour rentables dans une semaine donnée (50-60 pips par commerce en utilisant le graphique de 5 min), 2-3 métiers swing profitable disponible en un mois (200-300 pips Par métier en utilisant un graphique de 1 heure) et 1-2 métiers à long terme rentables dans une année donnée (environ 1000 pips par métier en utilisant des graphiques quotidiens). En utilisant le plan de gestion de l'argent sonore, vous pouvez obtenir un rendement de 50-100 par an sur votre équité. Merci de prendre le temps de lire cet article. J'espère avoir été en mesure d'ajouter un peu à votre connaissance et vous souhaite à tous Bonne chance dans votre commerce Traduire en Russe Article bon. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas fermé vos métiers dans les figures 2 et 4 lorsque la bougie a fermé au-dessus de 10 ma. À environ 125.19 et 1.3453 respectivement Merci Auto1 pour vos commentaires. Votre requête est très valable et une partie importante de la stratégie que j'ai oublié d'ajouter dans mon article. Dans les figures 2 et 4, les deux métiers étaient déjà rentables. Il n'est donc pas nécessaire de fermer le commerce. Laisser le commerce se poursuivre jusqu'à notre but de profit (50-60 pips pour le commerce de jour comme dans la figure 2 ou 200-300 pips pour le commerce d'oscillation comme dans la fig. 4) obtenu. Seulement si la tendance s'inverse, alors les métiers peuvent être fermés au prix d'entrée ou une perte en fonction de la bougie de fermeture de l'inversion. J'espère que j'ai répondu à votre requête. Cette stratégie, comme les autres moyennes mobiles simples ou les stratégies de moyennes mobiles exponentielles ne fonctionnent que dans des conditions de marché tendancielles. C'est le principal inconvénient que le prix se déplace plus de 75 dans les mouvements de plage et de consolidations. Il fonctionnerait avec une bonne gestion de l'argent pour un grand commerce rentable pour couvrir toutes les petites pertes des consolidations et des marchés. J'espère que cela aide. Merci doctortyby pour vos commentaires. Comme vous l'avez dit à juste titre, cette stratégie ne fonctionne que dans les marchés tendances. C'est pourquoi j'avais mentionné dans mon article à day trade sur les marchés de Londres (3-11 heures New York), car il ya une volatilité maximale, augmentant ainsi les chances d'obtenir des métiers plus rentables. Aussi le ratio de récompense de risque est d'environ 1 à 4 qui couvrirait jusqu'à perdre des métiers. Cheers Tout comme doctortyby dit, cela fonctionnera parfaitement dans les marchés tendances, et sera whipsawed aller et retour avec de nombreuses pertes dans les marchés de gamme. Il peut être rentable à long terme, mais Id essayer d'ajouter quelques filtres supplémentaires pour réduire les faux signaux que ce genre de stratégie génère dans les marchés de gamme :) Im un commerçant de tendance moi-même, réduisant ainsi les signaux fausses tendances est de la plus haute importance. Bonne stratégie. De lui, vous pouvez créer un robot.
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